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第27题，能详细解释一下0.1/80这个步骤吗？

Basel Accord 已回答

老师，这道题如果用MV=FV/(1+YTM)10来计算的话，结果和答案还是差的比较多的；按年复利和连续复利应该怎么取舍？

Measurement from Market Prices 查看试题 已回答

请问老师Counterparty risk和CVA对等吗

Credit Risk Measurement and Management 已回答

请问这题答案为-0.2 它的nc=4 nd=6 我算出的是0.2，帮看下是不是答案错了？谢谢

已回答

这里的spread不用除价格了么？

Operational and Integrated Risk Management 已回答

请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

Volatility Smiles (skew) for Equity Options 查看试题 已回答

请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

Volatility Smiles (skew) for Equity Options 查看试题 已回答

请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

Volatility Smiles 查看试题 已回答

请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

Volatility Smiles 查看试题 已回答

请问dw是怎么计算出得0的？ D选项的两个值是怎么算出的？ C为何不对？谢谢

已回答

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