请问老师，为什么卖期权要交抵押品？是都得交吗？那short option对LAR有什么影响

第35题，statementIII，较低的confidence level的non reject region应该更大吧，更容易拒绝，应该会使power of test上升吧

老师这题几个选项都有点不太清楚，A为什么不对呢

27题B选项，高管还需要做客户的开户和交易这类小事情？感觉不太符合现实啊

加强式学习所用到的数据是有标签还是没有标签的？

两个问题。163页，2005 Credit Correlation Episode 那个案例里面。 第一，163页上说default01 of mezzanine is 0.07212 times the notional value ,notional value 是100万啊，相乘不应该是72120吗，怎么会是721呢? 第二个问题，163页最后一段话没有读懂，“the trade at a PD3% has 0 sensitivity to a small rise or decline in default”既然是at3%的default rate 怎么有会上下变动的概念呢？又既然是default-neutral, 有怎么会有“benefits from changes in PD in either direction ”呢？ 麻烦老师帮助解读一下

老师请问B选项的错误是因为不仅要有模型还要有数据吗？另外C选项在危机的时候ρ不是应该越来越高吗，为什么是随机的呢？

老师请问D选项frequency loss的分布不是泊松分布什么的。这个gamma weibull不都是严重性分布的吗

老师，最后一题97.85的价格对应2.15%的利率怎么算出来的？

请老师解释下这题详细的计算机用法