天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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为什么37题是条件违约概率可以用无记忆性,40题就得用边际违约概率c2-c1,我看两题描述差不多呀?老师能解释一下吗

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假设检验,不应该是样本均值减去原假设的均值,再除以根号n分之标准差吗,这里为什么分母直接除以标准差,分子又说是均值减去实际值?尤其在分子上面,如何区别题目中哪个是原假设?哪个是样本均值?

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衍生品mapping关于利率互换那段讲反了吧,payer应该是付出固定收取浮动

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这个累积5%不应该是-60吧?

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老师 levrage和leverage ratio的公式是不是不一样 有的用A/E,有的D/E 怎么区别

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老师您好,将表外资产转成表内资产之后,我们如何知道是转成哪一类表内资产,如何确定risk weight,题目是会告诉吗?

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老师 这里面观察到大的阿尔法的概率只有1%不就说明很少见,几乎不会有大的阿尔法吗,那就是阿尔法等于0,不就是reject吗

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公司价值V和可变支付S之间的相关性对swap估值来说很重要,若相关性下降,它对看跌期权价值无影响,但这两种风险资产的期权价值会下降,但为什么相关性下降时,不会影响看跌期权价值呢?

已解决

梁老师说C选项 不是由sponsor承担的 答案就是说does not啊 不应该是C对吗

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请问为什么CDS产品EE和PFE(95%)的图像类似于IRS?如果CDS保护的对象是ABS,还可以理解,但如果保护的对象是BOND的话,CDS的Exposure图像是否会有所不同?望指导,谢谢!

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