怎么用求导方法推出ULMC? 没明白
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47:50时，老师讲到，这道题假设了伯努利随机变量，所以ρ=0可以推出两资产是独立的；假设了伯努利随机变量是什么意思？如果不假设呢
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EL=EL(A) EL(B) EL（c）：需要考虑资产之间的相关性吗
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EL=EL(A) EL(B) EL（c）：需要考虑资产之间的相关性吗
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老师你好，想问一下后面那一部分增加减少不理解，麻烦解答一下
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卖出期权不增加敞口？例如我卖出看涨期权，行权价¥10，到期股价¥12 ，此时我需按行权价¥10卖出股票，为什么不增加风险敞口呢？
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HS VaR 1小时1分40秒 the longer the window , the sparse the VaR curve 这句话怎么理解？为什么用sparse这个词？
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在wrong way risk 中，PD和EA不是成正向关系吗?为什么题目中说wrong way exposure are negatively correlated with the counterparty's credit quality?
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图中的individual Var 就是 incremental Var 吗
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老师好，请问在global minimum和Sharpe ratio最大化策略中，第84/85页涉及到“final position”是如何计算的？另外请问incremental VaR考试中会不会有计算？我看notes涉及到了用矩阵计算的。非常感谢！
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