Just as an increase in the risk-free rate increases the value of a call option, an increase in the risk-free rate increases the equity value under Merton. However, the risk-free rate has no impact on the Merton PD 这是某个题的答案解析，我忘记是哪一道题了，他这里说无风险利率不影响PD的计算，我不认同。 因为PD=N（-d2），在计算d2的时候，公式里是含有无风险利率的，应该是有影响的，如图

老师，这个错路/正路敞口在哪一章？能解释下吗

为什的计算流动性缺口的时候有时候是deposit-loan ，有的是loan-deposit ，还是说只有AFG 是loan-deposit

老师是不是应该有一个 东西叫做required RAROC呀 因为 adjusted RAROC 其实不就是 CAPM 反推出一个 rf嘛。。 那岂不是 我用 rf 来求出一个 RAROC 进行比较也可以 判断 这个project可不可行嘛

34题B 说的是降低贷款利率，还是降低贷款率？ 这两个表达方式有什么区别吗？

ppt里说，如果要想得到高的power of test 就要降低一些置信区间。想要power of test高，就要使二类错误的概率低，也就是接受错误的概率降低，更不容易接受一个错误的模型，也就是接受域变小，根据63页的ppt，也就是说置信区间要变高？错在了哪里了呢

麻烦老师讲解下这个题目

老师，我不是很明白，BCVA和存货率之间的关系，BCVA不是和spread、EPE、ENE有关吗

为什么70题bc选择中的risk premium 就是drift 项？

老师，D选项可以再解释一下吗？