天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1646提问数量:32247

老师,请问conventional control group指的是什么?

已解决

老师,请问这道题答案是不是错了?预期相关性上升,buy correlation的方式有三种1、相关性互换,收实际相关性,那么第一项就不对啊?2、买指数put,第二项买call怎么会对呢?3、方差互换,只有第三项是对的啊?

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老师,请问ABC为什么不会引起模型风险?

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老师,number of failures怎么理解,不是X吗?x(异常值的个数)上升,那么得到的检验统计量的值也应该上升啊?如果统计量越大不是应该越有可能拒绝原假设吗?即一类错误可能性上升,那么二类错误可能性下降,那应该是增强了power of test啊?

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老师,能不能具体讲一下什么椭圆分布,为什么椭圆分布时var就符合次可加性,那一般var不符合次可加性特点的难道分布就不是椭圆分布吗?那叫什么分布呢?不太明白?

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老师,您好,第80题,为什么Increased counterpart risk 不是一个Challenge 呢,谢谢

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老师,请问B最后一句话怎么理解,是KMV解决公司价值与波动率的问题,还是KMV用公司价值和波动率解决?C无风险债务-put,那后面的written不是sell的意思吗,减去卖出put不就相当于+put吗?written用的是不是有问题?

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老师,B为什么是正确的呢?CVA上升是WWR的结果,可不代表在CVA上升时一定就有WWR风险啊?C是不是没有类似的说法?D不太能理解,请老师帮忙讲一下,谢谢

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老师问下,是不是书上能算的都是risk neutural pd? 包括morton,kvm ?

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麻烦老师讲解一下这题,fatter right tail不是equity那个图吗?应该是strike pice高的时候implied vol 比BSM的小才对,为啥选C greater?

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