老师，我记得去年beyond LIBOR有关于developing RFR(我记得是funding rate?),这里是讲了两种 一个事forward-looking term rate，还有是backward-looking term rate，在此基础上还有bank's asset - liability management. 请问老师这里的知识点都删掉了吗？看到新2021的讲义上完全没提及这里。而这篇文章是否还是原先的文章？请问老师 原先的考点都改变了吗？

老师能讲解下这题吗？

计算BVCA时，采用credit spread的方式为什么就不用考虑存活率了？

请问在巴塞尔协议中，用1年99.9%计算操作风险和信用风险，用10天99%计算市场风险，这里的1年和10天是window还是horizon？

此题，老师在课上说终止条款只减少损失，不影响敞口，为什么2合3还对？

请问MBS到底是什么，他出表么？此题选D，说明其出表，但流动性风险里说他不出表

老师可以解释一下这里为什么PDb上升后,exposure会上升吗？c的pd上升,不是价值更低了吗？

请问repo中的便利性收益也还属于资产的卖出方么？

针对CLN，请问图中圆圈的两个数一定相等么？我在方框里的标识对不对？还有就是trust的收益从何处体现呢？

请老师讲一下582题，还有全局估值法哪里需要考虑相关系数？581题的d选项也麻烦老师讲一下