老师 关于CVA的缺点。为何说CVA是market implied和reisk-neutral的所以是数据不全和不准的呢？（也可能我笔记记错了( ▼-▼ )）老师 CVA的缺点可以帮忙再总结一下吗？

老师 请问loan的exposure为何受利率影响小 但是还受floating rate影响？感觉这里是矛盾的，受浮动利率影响的话不是应该受利率影响小吗？（是不是我笔记记错了，或者老师请问该如何理解呢）

老师 想问一下Solvency 2的考点。（没找到Solvency2的归类）。 请问solvency2的MCR是SCR的%到%多少？（不知道是25%-45%还是25%-40%）

老师 关于QQplot. 请问QQ图里斜向上的直线(正态分布在QQplot图里的线)和肥尾的曲线中间在x=0,y=0的坐标点重合。老师这个重合的点说明了什么？记得基础班讲好像是说明二者的累计违约概率相同（不确定），还有就是说明峰是相同的（感觉不对）。是否是这样？不理解为何累计违约概率是相同的，还有就是 峰肯定是不同的吧，一个正态分布 另一个是肥尾

请问CVA的standardized approach 和IRB都是什么

老师请问20题a选项客户快速的把钱取走，increasing rate是什么意思？

分类里的1和5有何区别？

请问B选项错在哪里？

请问这题错在哪里？

老师 第62题我是这样理解的 假如asset price下降 put option就不值钱 那么exposure就小了 这么理解为什么不对呢？