天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1662提问数量:32423

76题两边利率变动率相等,是怎么得出的

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请问depth和resiliency弹性根据frm,有什么区别,貌似都是衡量打破平衡难易度指标,一个是从钱的角度,一个是时间的角度吗

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TSECF 和TSLGC 这两个指标在统计时是否需要按照实际业务开展的部门来统计?比如buy/sellback这种情形,buy如果是司库开展的操作,是需要计入TSLGC吗?如果是业务部门开展的是计入TSECF吗?

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TSAA指标是直接取单一资产的面值求和得出吗?这个指标有什么意义?为什么不按当前时刻资产市值来计算,如果直接按照面值无法直接衡量LGC

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这里针对sell/buyback的情况分析的时候,为什么sellbond是计入TSLGC里的?如果sellbond这个操作是发生在业务部门中而非司库中也需要计入TSLGC中吗?这里是不是需要在题目背景中特别指出?而且司库没有权利直接操作业务部门头寸的吧?

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这里Basel只规定了前两年的 那是不是意味着 第三年开始 这个IRB算法 就其实可以economic capital算出来等于0(极端)也是可以的 是不是后续的ec就没啥硬性要求了 只要超过RC一点点就可以了

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48:39 - 48:40 老师口误了吧? 很显然需要更“少”的资本金吧?

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请问,management的目的不是将gap positive吗,那么在利率下降时,预期negative is gap,这时不是要通过调整asset和libility,使得gap尽量小么?但讲义中的action,会使得gap继续变大啊。

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60题讲下解题

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RAROC这里transfer计算流动性转移定价时,+credit,-charge是站在非司库部门(交易部门)的角度上理解的么?如果是-charge,+credie是站在司库部门理解的么?

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