game regulatory rule 的game应该是博弈的意思吧

老师这题的A选项放到O/Caccount里面其实不就是overcollateralization嘛？

老师，C为什么不对，改成什么样才对呢

麻烦讲下为什么选C不选A

讲义上expected surplus，是用新的资产合计-新的负债合计，可是notes上这个例题是用资产变化量-负债变化量，最后求SaR也是用这个变化量-z乘以标准差，那么算SaR到底要用哪一个expected surplus，是用资产和负债变化量的差额，还是用新的资产和负债的差额？

这道题的两个学生提问 助教给出来的答案是相反的吗？ 应该是CET1还是T1呢

这个题为什么不选D

您好，这道题的第四个选项，我以为VaR是mimimum loss in a time period at a confidence level, 为什么最后一个选项里的是maximum loss是对的。

这题我的解法不对吗？算出来是0.19呀

我想问一下这个第二题 中的A选项 答案的解释是说 当数据中有较少的损失数据或损失数据的损失量比较小 non parametric计算就不准确 老师讲的是 当损失数据缺少极端值的时候 使用parametric 和 non parametric 都是不好的 这个选项在另外一个题目中是parametric favored method. 我没有明白 我觉得这个解释是矛盾的？后面这个题目中解释 parametric methods would be more appropriate in THOSE situations. 这当中的those 如果按照上下文 指的是few loss and losses with low magnitude. 那为什么 scarcity of high 也适用于 parametric？这也跟百题班老师的解释不太一样