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FRM二级
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请问老师如何理解此处的risk-free value和the true value呢?risk-free value是说模型计算得出的价值,the true value是指实际交易价值吗?视频中老师说CVA是A的cost,是A应收的,怎么理解?
老师您好,这里我没有理解为什么第二行的式子,两边同时乘V,但最后一项不用乘呢?还有,我们是通过什么原理可以把value乘sigma推导成第三个式子的unexpectedloss呢?有点没听懂,请老师详细解释一下,谢谢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m








