天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32425

请问increamental var公式中wa与component var 中va一样吗?我看视频老师说wa是金额,那这样子这两个不是一样的公式吗?谢谢

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老师,为什么下面一个公式明明多减了无风险利率,但是期望后又和上面那个公式一样了

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债权人和股东的价值为什么要用rf无风险利率折现?体现的应该是市场的实际风险,是不是应该把一些credit spread等加上,用asset return?

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老师好呀,这张图里的蓝框式子是用于计算单笔贷款的非预期损失是吗?用这个蓝框式子,而不用黄框式子的理由,是这笔贷款的WCL和EL不好计算是吗,没有足够的历史数据?所以只能估计LR和PD的标准差,再用蓝框里的式子进行计算?估计的违约损失率的标准差和违约概率的标准差是这笔贷款特定的吗,专门对这笔贷款的估计,还是整个银行的贷款都用这个两个估计值?黄框里算UL的式子是定义式是吗?在金融业实操中,没有人用那个式子,是吗?

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47分37秒,老师说同时short国债,为啥只对冲掉了可转债的久期,凸性呢为啥没对冲掉?

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支付fixed为什么和forwordspotcurve有关系,这个固定不是一开始就约定的确定值吗?如果有关系,那么fixed下降,floating也下降对credit而言敞口不应该是不确定的吗?

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老师为什么第三个选项不对?不是国债在经济下滑时影响不大吗

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老师这道题麻烦讲一下,谢谢

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老师,请问静态投资市场组合是怎么实现盈利的呢

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若存在RWR,那么,用公式估算的CVA是偏高的,对吗?CVA只假设没有WWR,还假定没有RWR吗?

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