老师，视频一小时处，CDS的案例，b和c的PD都上升，尽管A因long一个cds可以获得赔付，但他的对手方不是b吗？b违约了不是赔付的概率低了，随之a的风险也加大了，是吗

老师，绿色圈里的能再解释一下吗，怎么算是从大到小累计，然后这个课后题又是怎么看出从小到大累计的？

Q52的C选项，long CDS不应该是WWR吗？

Q52的A选项，CDS spread为什么会下降？

老师，问个总结性问题，判断WWR或者RWR时候，都是以自身方exposure和交易方PD变动方向来判断吗？

老师，视频57分时候杨老师举的例子2，远期合约，oil价格上涨，对oil公司不是利好吗？oil公司可以锁定更高的卖出价格？

老师，杨老师在视频55分举的例子，关于option的WWR和RWR，有个疑问，当b公司股票价格下降，a公司call option价值下跌，此时对A公司来讲应该是风险暴露增加，所以不应该是风险敞口增加吗？此外，以loan为例，如果交易对手b违约，对a公司来说应该也是风险敞口上升，此时应该是WWR吧

老师，LGDactual是根据自身历史数据获取的吗？LGDmarket是通过当前市场获取的吗？

从bcva来看，EE是我方角度看对手的敞口，那这个EE就不是用来计算我方敞口而是计算对手敞口的是吗？

老师，BCVA公式里面，为什么EE对应的是Ti，SP对应的是Ti-1，PD对应的是（ti-1，ti）