老师 您好 强化课上讲到了违约概率的计算转换 讲到的是期限转换 想问一下不同期限的违约概率转换公式是啥样的

第6题计算流动性成本z值为什么不用双尾的？

老师好，25-th to default CDS,等累计25个违约出现CDS赔付时，CDS会对所有违约的都赔付？还是只赔付第25和违约造成的损失呢？

老师，A选项，具体的操作方法是怎样的呢？

老师，A选项，具体的操作方法是怎样的呢？

请问老师，609题为什么选c?

请问老师，603题怎么理解？

请问老师，602题怎么理解？基金公司，CAPM的假设不都是投资者举杠杠吗？

老师，关于说法II，correlation上升，一般是经济不太好，股票价格都会下降，应该是long put,不是long call。记得基础课上说过协会原版上也改成buy put了，是不是II应该不选？

老师，选项c是叫什么分布？适用于什么情况呢？