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FRM二级
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这个题表里给出来的是历史100天的数据，Over the following 10 trading days，是说又过了十天，最后题目要updated ES，所以要从原表中剔除最old的十天，把滚进来最新的十天数据跟原来的90个数据合一起重新排序，然后再从新排序表里取ES？是这个解题思路不？
查看试题 已回答B选项为什么是正确的？senior manager不是应该负责统筹管理的角色吗，不应该是直接参与具体的实际业务操作层面吧？B选项中senior manager直接参与政要人物的账户开立关闭和交易，这个具体的实操工作不应该是管理层做的吧？
查看试题 已回答Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，这个现金流入的计算是基于100个loan都不违约来算的；但at maturity，题中说有6.625M的损失来自于违约和利率的损失，也就是说这100个loan是有损失的，那既然有损失，cash inflow from loan就应该是按照期末时存活下来的loan个数乘以GBP800,000再乘以4%来计算吧？
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精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗？
- 老师，请问计算式中，组合的Delta是怎么计算出来了的呢？
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC，不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么？二是想知道，对于average cost approach而言，那如果spread从9bp降到6bp，bank资产和负债的变化是什么呢？
