老师您好，21题的nominal yield change和这些公式是怎么结合 推导出来的呢 没太看懂答案，希望可以在讲解下

老师好，能解释一下各个选项错在哪了吗

老师，百题63题的D选项，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用风险的吗，可是资产证券化产品是属于bankingbook呀，也可以用这两个指标吗，和60题的II有点矛盾

老师，第86题不是说用implied定价吗，难道不应该是问implied在哪里被低估嘛，是站在implied的角度

老师，第48题第三个选项，correlation上涨的时候，index下降的更多，那付固定（收浮动）不是亏了吗

老师，想问一下，是否是因为本题ρ=1，所以portfolio里要么全损失要么都不损失，因此最大损失是$1m。如果ρ≠1的话，是否99%置信区间下的WCL就应该建模算出来？99%置信区间下损失的是2个credit position，每一个$0.05m，所以WCL=$0.1m，EL不受ρ的影响，仍然是2%*1*$1m=$0.02m，这种情况下Credit VAR=$0.1m-$0.02m=$0.08m。是否正确？

模考二第29题非预期损失UL为0.5m为啥不等于经济资本5m呢

老师好，这题的statement2应该怎么理解呢？像图二中的笔记这样想错在哪里呢

模考二第二题a选项，更高的债券价格意味着回购方可以借到更多资金，那对于逆回购方不应该是敞口也更大吗？这道题是不是有问题。

老师可否讲一下III