老师，我觉得这题的表述是不是有点歧义，最后一句话明明是接着GPD分布问的，那既然是正的尾部形状参数，后面问的VaR应该是GPD的情况吧，怎么又问起标准正态分布的情况了呢

老师，视频里面老师说所有参数上升对VaR和ES都是正向影响，但是我发现tail index上升对Var的计算是反向影响吧。在VaR计算中，tail index做了分母，又做了一个负的指数，肯定对Var是减小的吧

老师，之前有学到过一致性风险度量指的是次可加性，正齐次性，单调性，位移不变性。这题为什么没有提到这几个点？

你好，老师，在这个assetbackedCLN里面，Trust收取150bps作为保费。最后投资者会享受到这150bps的收益，那Trust赚的是什么？请老师解答。

基础班，题目中说的senior expense amount是20bps，为什么计算过程中用的本金是100m，而不是senior的规模90m？

老师好，第40题这种对应是怎么判断的，能帮我总结一下吗

老师好，compliance risk是怎么样的

vasicek模型计算公式的波动率项，为什么2道题中103题的Ruu是减去Rud是加上？

老师您好 38题的无序性可以在讲解下吗？为什么条件概率可以转换成1年末来看未来一年的累积概率呢

隐含波动率的时候讲，at,money,的时候，隐含波动率最小，那是否是说股价的变化率最小，是否可以说期权的delta最小且gamma最小，但是一级讲，at,money的时候，delta，gamma最大，这个怎么理解？