老师好，为什么我之前做过的一道题是不考虑资产端duration的变动的，为什么这道题考虑了？一般是根据什么判断的呀？

Gaussian COPULA是否只用于市场风险+信用风险中（其他风险不适用）？

老师好，麻烦解释下这道题

经典题信用21题:buyer of CDS 在赔付时是收到 reference asset(bond) 和这个 reference asset 带来的利润。 seller 是卖保护只能拿到bao fe

怎么得出来的alpha*IC的？不是sigma*IC吗？

老师，这题说信用风险没被对冲，但利率和流动性风险被对冲了。可是如果一旦有一方违约了，那么不就是可能出现流动性问题吗。虽然这题没这个选项。

百题14的解析是出自原版书吗？怎么理解增加回归的因子是为了增加假设检验的显著性？

官网上能下载原版教材吗？

老师好，这道题最后的计算公式是什么？

百题4， CAPM模型讲解的时候似乎从来都没有提到过他仅适用于短期投资？多短的期限认为是短期？如果模型是要用到方差和相关系数的，那也应该要较长时间的数据才能收集到一定的数据才能有方差吧