天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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官网习题,A选项中的Dual-benchmark optimization指的是是什么,讲义中有吗?

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官网习题,该题目的讲解没看明白,请老师解释一下。

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第七题,年化adr 是怎么推出来的呀,还能直接1-4%得出来?

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官网习题, capacity ration,上课哪里有讲到吗?这个的定义是什么?

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官网习题,讲解没看懂。按照两两netting以后的情况如图,对于公司1再进行CCP netting, 那么,1对3应该还有28的敞口,3对2还有57的敞口,再进行netting, 那么敞口应该是57-28=29.为什么答案是28.

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Capital multiplier 是题目给出的值吗?还是自己算?

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老师,这个极大似然估计法是什么呢,貌似没在讲义里面找到

查看试题 已回答

秘卷第三题答案,MA计算公式有错误吧,应该是[1+(m-2.5)*b]/(1-1.5*b),答案写的是1+[(m-2.5)*b/(1-1.5b)]那个1应该是在分母上。算的ma应该等于1.5196。

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convexity

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官网习题,这几个 return 上课是否有讲过,没什么印象,请问在哪里出现过?没有的话,这个几个的定义是什么?这道题目超纲吗?

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