能在解释下CB+short T的对冲效果吗？

第一和第二个不冲突吗？

老师，这里的MCVA和投资的MVAR是两个不同概念吧

经典题操作风险31题，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解释一下吗？

经典题第1题的题干Ⅰ根据讲解操作风险低频高损，是极端情况发生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal这种肥尾的分布做假设不合适。但是在经典题第20题题干Ⅰ中，说AMA是灵活的，损失严重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正态分布，这不是矛盾吗？

第二个题有问题哇，那个违约相关性说的是0而不是1，为啥第二题能跟第一个题一样 都是20,000

为什么the ladder, back end 的优势是最大化收益如果利率降了，但front end 是避免损失在利率升了的情况

Treynor ratio为什么Beta用index作分母，而不是Beta(Portfolio)

这里price 和delta 和var的关系是什么啊？

为啥不选a呀，感觉a也对