请问这题怎么做

vasicek model是mean reversion 然后drift一直改变，ho lee model没有mean reversion 但drift也是一直改变 这么说对吗

b选项中，如果短期利率高于长期利率，确实会造成drift为负值。此外drift为负值也不意味着均值复归啊。老师讲的是否错了？

market risk 中model1-4中哪些公式是需要背的可以写一下吗

104 105要么从考纲删掉 要么超纲 为何不删掉混淆在一起呢呢？

完全没懂 能解释一下吗？

请问此处老师提出的违约概率的转换，应该如何转换？已知一个月的违约概率，转换成1年的

视频声音太小了，别的样式的视频能听到，这种听不到，看解析也看的不清晰，麻烦老师再解答一下。

为什么这个图里公司B需要补充，没听懂

违约时cva趋近于零，蓝色部分标记的这句话如何理解？趋近于敞口？