解释一下解析里面的TSECF and TSECCF are not be impacted？

计算器怎么按了？CF键里面有C01和F01,C02和F02等，按出来结果不对呢？

positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外还有相关知识点的公式嘛？怎么判断方向是正敞口还是副敞口，课程讲解是信用风险里的吗？

老师，为什么这题是从求波动率入手的呢，思路是怎么分析的，因为求组合VaR的公式里也有相关系数，是因为有权重吗？

BCVA的计算，ENE都是带负数吗，就是负负得正，其实后面那项是加上自己方的DVA？

ING提出的framework為什麼不可用在financial risk management 上？

虽然是固定的利率对冲了，但肯定有利率差吧？不然怎么赚钱？那资产价值波动不也是风险么，不属于市场风险？

这里的dynamic rebalancing 和第一章里面的为什么不太一样 第一章里面 short option hedge 是正反馈，为什么这里是正反馈了

讲义中提到过吗？

TSECF TSECCF到底会不会被影响 两个助教老师的说法不一样