老师，这个题的解释中为什么是这段公式呢，跟我记得笔记不太一样，是不是哪里理解不对？

题中的7c选项什么意思，yield volatility指的是什么？

题目让求liquidity-adjusted value at risk (VaR) 怎么只求了VaR，没求Liquidity of cost 部分呀？

这题数据错了吧 我这里显示volatility事0.16%

这个里面讲：道琼斯指数上涨，相关性也上涨。后面讲：Equity Correlation Behaviors时，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 这2个感觉矛盾啊？

老师好，请问下买方（对冲基金）和卖方（银行）有哪些特点 转手率 杠杆 投资期限长短这些？（和这道题计算无关，谢谢老师）

老师好 请问历史模拟法有假设独立同分布吗？

老师课上讲的例题求最优权重，如果根据第一问求得的组合波动率和货币1的波动率代入，结果就不对了，怎么回事呢？

可以问一下这里交易压缩和多变抵消的差异在哪里嘛，他们不都是抵消掉方向相反的同种交易码

如何理解Equity Option的波动率微笑是向右下倾斜的？