这个题根据利率二叉树，from the upper node of month 1 to the upper node of month 2 这句话不是指1月到2月这段时间的吗，但0.008是指2月到3月的利率波动啊

vesicek的drift项就是dt前面的部分吗

这里老师提到的之前讲的reduced form具体是哪里的知识点？

可以请老师帮忙，卷积cornolution 和Gaussian copular 这两个方法运用在不同风险测度中的总结。其次这两个方法是一个含义吗？有什么区别和联系？

老师好 机构投资者对对冲基金有什么影响 有练习题目吗谢谢

老师好 bootstrap数据有什么特点 谢谢

为什么第3年25bp要乘以2倍

之前讲过违约概率上升，Senor和equity的价值都下降。本题中说波动率上升，那也就是说违约概率上升。应该都下降啊

请问第一阶段如何计算？第三阶段呢？烦请杨老师讲解

SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk