对于这里的wwr, 为什么funding不涉及与违约相关的分析? funding不是有funding exposure吗, 那就会有counterparty risk呀,继而与违约肯定有关联呀

对于funding exposure和credit exposure在MPoR的区别可以再具体讲讲吗

这里老师讲到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？

为什么threshold越大,exposure越大呢, 这个等式的关系只能说明在exposure不变的情况下,threshold越大,margin越小吧.

cva dva的计算需要掌握到什么程度呀 会考计算嘛

spv和 dpc的区别是?

这里short call, St<K时,对方也不可能行权吧.老师是不是想表达,当St>K时,我short的这一方也不承担counterparty risk

请教一下，oc trigger为什么在这几页的例子中有的是超出部分大于的部分给equity，有的是小于的部分给equity，好像是矛盾的。是依据每一个题目具体设置的不同规则吗？

算法稳定币和资产支持稳定币分别是什么？C选项在哪里有讲过？

d选项可以解释一下吗？