36分02秒在计算负债的价值时，得出的公式中有D，这个D和要计算的负债价值有什么区别？

请问老师：是不是只有操作风险才可以用非预期损失覆盖？

这里讲的是介绍非存款负债来源 但是这个第一类是联邦基金市场 课上老师说可以认为是商业银行在该市场有存款账户，这不就是说商业银行的资产吗，为什么是非存款负债呢

这里还是不太理解一级信贷 二级信贷 季节性信贷的各自利率高低为什么是这么排的

这道题，隔夜利率是报价，而不是真实价吧，A对吗？

老师，545题，不明白算出 1.5和1.6后为什么增加的是Y。谢谢。

百题里面有需要计算POT方法下VaR和ES的计算题，这些公式考试中需要掌握嘛？

老师这道题不是选择错误的吗？B选项不是不对ES做回测吗？为什么之前的解释说ACD都与FRTB无关？

请问老师这里，US treasury bond中 分on the run 是刚发售的是liquid的和off the run是illiquid的，但是非流动性溢价是在off the run上 因为流动性差对吗？ 为什么on the run的会更有价值更值钱？ （这里举这个例子是说明了什么，没有懂。。）请老师解惑，谢谢~

请问老师，关于net interest margin的敏感性不对称性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是说借入方的敏感性反应滞后吗？（听视频老师好像是说asset 方之后于liability方？请问是borrowing 方滞后这样子吗）。但是如图这道题，liability方的权重是小的，所以没有很明白净息差的敏感性不对称指的是什么？虚心求教~谢谢老师；D