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FRM二级
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老师,我觉得这里debt写错了吧?debt=K-put 的话,K只能换成Ke^(-rT)才能等于黄线处的等式。如果以上成立,麻烦老师解释一下换的意义或者一个常数项(K-Ke^(-rT)的意义,谢谢。
老师好、这道题,我是这么分析的,tvr违约概率升高,说明cds得到赔付的可能性增加了,那么cds的价值就要增高了,而tvr和ep是相关系数等于一,说明ep有可能违约,那么cmm的ea是提高的,我这样分析错在哪儿呢
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m










