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FRM二级
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请问Alex Yao老师讲义的196页（抱歉图片不能上传）上课讲的说 在7时间点出售4单元的bond 增加TSCLGC 但是不影响TSECF和TSECCF是为什么呢 出售了bond 那这部分的利息之后就应该收不到了 为什么在8 9 10 时间点的利息没有受到影响呢 谢谢
查看试题 已回答老师，麻烦解释一下： 我觉得A选项：internal models approach和internal model-based approach是同一个方法来测market risk吧，因为我书上没看到有A选项的这个方法（internal models approach）？ 还有，我觉得B选项也使用了VaR来测credit risk，为什么就不对呢？
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老师您好，关于I我有疑问，视频中老师说lognormal分布是薄尾的，我觉得薄尾怎么了呢，operational risk loss一般不是为低频高损吗，那么只要在较大loss那儿有概率不就好了吗？而且lognormal分布的尾巴拖的那么长就是表示在极大loss的地方也是有概率的
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗？
- 老师，请问计算式中，组合的Delta是怎么计算出来了的呢？
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC，不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
