请问老师为什么说计算出来有分散效果的var值是cvar值？是因为ivar.cvar.mvar计算的都是单个资产和组合之间的相关性吗？而题目里面说了资产1和2之间没有相关性，因为计算出来的组合var用的才是资产与资产之间的相关性，所以计算出来的才是说没有分散化效果的

那如果这道题里面是多于2个公司或者asset的话，那么还可以用gaussian copula嘛？多于2个是不是就要用matrix了？

那如果说VaR是衡量non-tail的loss是对的嘛？

payment throughput 到底是什么除以什么？

老师，您好。这里dynamic hedge为什么是positive feedback呢？long 1份call，同时short delta份stock，当stock price上涨时，delta变大，原来股票卖少了，应该多卖股票，越卖价格应该下降，这样好像是负反馈了。这样理解哪里有问题呢？

federal reserve banks和borrowing from federal funds market感觉区别不太好，容易混淆

discount window borrowing 课程里有涉及到么怎么完全没印象？

investment 100 还有all earning assets750是给的已知条件么

all earning assets750是给的已知条件么

请问老师，为什么说B， 高斯Copula没有相关系数矩阵呢？请问所有正态分布都是一样的所以没有矩阵的存在 是这样的意思吗？其他的copula就是percentile to percentile的了，请问可以这样理解吗？ 第二，请问是否是大卫李copula是由两个正态分布和一个相关系数组合成的，而高斯copula也是两个正态分布 只是相关系数只有一个？可是为何大卫李copula也是正态分布的 却相关系数有一个组合呢？（求指教 知识点有些记忆混乱；（）