老师您好，关于这一页内容，我有如下疑问：就是1.FRTB对市场风险资本金计算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同时需要采用最近12个月的极端压力情景数据来计算，那我是否可以理解为上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情况下计算出来的？ 2.同时，将资产分成5类，分别是10，20，40，60，120五种流动性持有期。想问下这是否意味着上面👆计算市场风险资本金时，窗口期是否也要相应调整？或者说liquidity horizon对计算市场风险资本金有何影响。 感谢老师！

equity的收益是0.225除以5？那不是还有正收益吗？是亏掉本金了吧？夹层也是吧？

老师您好！请问这道题为什么不选最后一个？2.31%不是Rp-Rb 的均值吗？谢谢！

这道题从哪里看出来说是求极端亏空下的S1，，而不是求正常情况下，在95%置信水平下的最低值？

右边这个乘完了经济资本乘数之后，还减不减EL了啊？

estimating里面第一种方法比较好理解，deposit提供流动性，loan消耗流动性算差额，但是第二个方法结构性方法里面deposit也需要准备流动性不太好理解，为什么最终的流动性需求是deposit liquidity requirement和loan liquidity requirement加总呢，这一部分怎么去理解麻烦老师解惑，谢谢。

银行的这个TRUST是他买的，还是他卖的？如果是他买的，用什么钱买的？银行的105 million贷款不是贷出去了吗？

老师你好 这边前五年的credit spread是一样的，那么后五年credit spread分三种情况，上升，平稳，以及下降，这样的话违约概率不是也应该上升，平稳以及下降吗，既然这样的话，计算10年期的CVA也应该要每一年折算再加总吧？

老师这两个圈的数字为什么不一样？下面那个是怎么算的？

麻烦老师再解释一下选项B的最后一句话。gamma trading 是什么意思呢？谢谢！