麻烦老师讲下第74题，这个题的coupon应该是在C点(草稿中被hightlight出来了)才会有的，在B点应该是没有的，不能理解解析对于coupon的算法，谢谢。

选项D若为short 那还对么？

老师您好，那t=1/12，那dt以等于1/12吗？谢谢老师！dt到底是个啥意思呢？

老师这道题为啥Jensen inequality算完以后要除以1+6%呢，这个不等式两边算出来的是期望利率呀，那再除以1+6%是啥意思呢？谢谢老师！

为什么这道题的CVA计算不能用CDS的spread而是用marginal default probability？harzard rate和probability of default不一样吗？

老师你好 我想问下这边 monotonicity不是表示风险和return是negative的关系吗，风险越低return越高，或者风险越高return越低，那么这边和low risk anomaly有啥联系吗？因为low risk anomaly也是负向关系

老师你好 这边周老师讲错了吧？他说“谱风险度量是一致性风险度量指标的一种”？？ 基础班不是说谱风险度量是一类方法的总称，而一致性风险度量是标准吗，那这样看的话，谱风险度量的范围更大才是啊？还有老师又说，谱风险度量是考虑了风险厌恶系数的，我怎么感觉也不大对呢，我们基础班讲的是一致性风险度量有一个损失分布啊，其中考虑了风险厌恶系数

老师您好，能否把单尾双尾这个在二级中所有科目中涉及到的帮忙整理一下呢，我想到的是： 1.市场风险VaR的计算，单尾（意味着5%对应的分位点是1.645）； 2.市场风险中VaR的回测，通常为双尾（意味着5%对应的分位点是1.96）； 3.流动性风险中liquidity cost在stressed market情况下的计算，单尾（意味着5%对应的分位点是1.645） 请老师看看上面我写的对吗，另外还有哪些我没有想到的帮忙补充一下，谢谢！

老师你好 36题的a选项讲解 我不太明白 为什么从“A coherent risk measure is a weighted average of the quantiles of the loss distribution " 周老师直接就得出了是es这个结论呢？我怎么觉得这就是coherent risk measure的定义呀，es只不过是coherent risk measure中的一种罢了

老师你好，33题我还有一个问题，就是如果是期间现金流的话，我们是不是先考虑考虑资产池的利息流入和各个层级的利息流出算利息净收入，然后我们看如果有loss的话，净利息收入和equity是否能弥补损失，要是像这道题目，如果equity是4m（不存在o/c account）的话，多出来的1m是需要变卖mezz层级的本金了吗？