B选项，如果考虑现实因素更少，那不应该是和现实结果接近的概率越小，模型风险越大吗？

不知道为什么市场没有大损失后要等100天才回复小的var？谢谢

想问一下这里面override划线的那句怎么翻译？

老师，第165页老师说structure.future是senior.junior和equity,怎么在167页又成了senior.mezzanine和junior了

1、short potion hedge中，为什么卖出的是delta分之1份call potion？而不是卖出delta份call potion？ 2、long potion hedge中，为什么最后股价上涨，就说明股价跟买卖方向相反？）

1、请提供这个例题完整的计算过程。 2、这个题没有说是压力的情况，为什么用stressed？

为什么illiquid asset higher serial correlation？

老师好，预期损失这不理解这个公式。为啥预期损失就等于期初风险暴露-期末风险暴露的均值呢

老师好，信贷迁移是什么意思？是指贷款五级分类发生改变吗？

我记得前面的结论是，每当危机来临前是相关系数下降，为啥在这里是相关系数波动率发生变化。