repo交易中A把抵押品（国债）给B借到钱，期限3个月，抵押品（国债）在3个月中产生的利息还是归A吗？

请问这里老师并没有解释为什么,为什么此时credit_loss就没有不确定性了?您能不能说一下原因或者数学证明?谢谢老师.

请问这里是假设各个PD都一样?我看课件没写啊...

请问绿色方框那里,我可以理解,但是有没有严格的数学证明?谢谢老师

方差这一列怎么算的?谢谢老师

老师，为什么梁老师在操作风险第二节ERM的12：35-12：45说评级越高，预留的经济资本越多，评级越低，预留的经济资本越少？

老师您你好，D选项还是不太明白。如果在D这个情况下，长期实际的波动率为负，怎么做才能够有效地规避模型风险呢？

请问怎么理解long_currency_fwd是等于long_foreign_currency_spot+long_foreign_currency_bill+shortUS_dollar_bill?谢谢

序号3所表达的是什么意思，没有看懂

老师，这个公式推导可以讲一下吗，谢谢