老师这个知识点在哪一章哪一节？

关于答案给到的 “I不正确。有一个过渡期，IRB下的资本要求不得低于上一年资本要求的90%和第二年资本要求的80%。” 老师讲的是IRB不涉及风险加权资本计算？没太懂呢。

asset revaluation reserve 这是个什么资本？没听过呢。

老师，deposits-loans为什么里面的loan是计算新增贷款部分，而不是全部贷款部分呢？是不是往年的loan已经被往年的资金规模解决了？

请问这里rf如果不是连续复利的情况呢？也是直接减吗？还有一个问题，CS这里为什么不能算出债券的Ytm，然后ytm减rf呢？谢谢

请问d2还是-d2是distance_to_default？谢谢

为什么借短投长和卖流动性好的买流动性差的可以盈利呢

老师好，市场百题34，我觉着可以这样理解吧，按照我贴的图，随着C-level的增大，非拒绝域越来越窄，说明越来越容易拒绝原假设，所以99%的比95%更容易犯第一类错误，拒真的错误，所以选项A,99%的Var比95%的var更不可靠可以算正确。我的这种想法与主讲老师的讲法相反，主讲老师的讲法是说99%犯第二类错误的可能性更大，不知道我的理解算不算对？

老师，资产波动率下降，影响的不是call on v吗，就是equity所有者权益，为什么所有者权益跟层级equity可以扯上联系呢

为什么EL是线性相加，而UL要考虑相关系数？