只有我看不懂题目问啥吗

题29，95%到99%的置信度调整，为什么是*2.33/1.645，正态分布的分位点和累积概率关系并非线性，这是一种近似估计方法吗？

这题的2和4怎么讲的不明白呢？比如第二个，说是同向的关系，那么信用恶化PD上升，为什么说ead下降呢？信用恶化对应着敞口下降？？这不成了文字游戏了吗？？信用恶化PD上升，同向的是EAD上升啊，怎么能那么举例子呢？？

D选项是错在'all'吗？

您好老师，我看了这个讲解想再确认一下我的理解。您说书上说前五年假设cs不变，应该整体也就是6年这样的对吗？所以前五年考虑cs恒定，就不需要考虑折现，第六年再算CVA，直接参考市场的cs，当然向上的回比向下的高，所以算的cva更大。关键是下面的话，所谓折现是折的敞口对吗？用cs算敞口用的是EPE，上课时老师说用了epe就不考虑折现了。通过这道题说明课上的讲的那个公式CVA=EPE*credit spread，这个EPE也是假设不考虑折现。如果在实际中，cs的曲线不是平的，就得考虑折现，那样每一期的epe也都不相同。请回复一下我的理解是否正确。

47分20秒，所以答案是小王发生一类错误的概率更低，对吗？因为对应的test alpha是1%

这道题解析没有看懂，麻烦老师解答一下。

老师，能不能再区分一下MVaA和IVaR。我的理解是MVaR是增加原有组合中某一个资产（并非引入新的资产）的1美金的头寸发生VaR的变化，而IVaR是加入一个新的资产任意金额而发生VaR的变化

我觉得您讲错了这个题。能不能帮我看看我这个理解对不对？就很简单，抛开双尾95%的test不谈.他最后说的99%var模型比95%var模型更不靠谱，其实就是99%的非拒绝域更宽，95%的非拒绝阈更窄，相比之下95%的假设检验比99%更严格，所以99%不更不可靠

老师，我有个问题，这里说波动率上涨，Eequity 下降，杠杆上升，但是在市场风险中，估计Eequity debt的时候，波动率上涨，Equity 等于 call on firm 是上升的，这2个结论不是矛盾的吗？