老师好，是不是var都是用单尾，但回测全部用双尾？

模考1-36， 是否可以用泊松公式来解，如果可以怎么计算？如果不可以，为什么？题目中提到了泊松分布，应该可以用泊松公式来计算的吧？

所以利率的上升 对asset和liability都是负的影响吗 我怎么感觉利率上升 equity是正的影响，所以asset也是正的影响？

请问下credit spread和CDS spread是什么区别呢？

百题1-35，如果题目中另外再提供了risk free rate，那么莫顿模型中应该要用risk free rate 还是用annual interest rate?

交易对手A和D的敞口为什么是零？

模考1-18， 计算结果是A，答案是C？

模考1-12, 答案选D, 解析又说这是个fatter tail? 根据讲课似乎应该是选B，fatter tail的

老师，最后他问time step exclude指的是什么呢，为什么选posting collateral？

老师，莫顿模型和KMV是不是都只能考虑0息债，付息债是不是不适用了？