老师你好，问题如图二下方绿色笔所写

老师，请问Basel 2.5中市场风险的IMA法，里面的M和Ms分别是回测结果和监管层给的数值。那么这个Ms由监管层给的是指的Basel委员会吗还是说是各国的银保监会？另外这个回测结果不也是Basel委员会制订的吗?所以认为M这个值是监管层定的这个观点对吗？

不是说风险大，收益低吗？怎么又回到高风险高收益的说法了……

IR=a/sigma a，这个题目里的sigma 是组合的波动率，不是a的，为什么直接拿来用呢

这边的10乘以l加百分之九咋计算过程

follow a normal distribution with a mean of ten and a standard deviation of three，可得95%var=5.05 为何题中var越来越大

老师，麻烦讲解下这道题

老师你好，为什么不能用图二的方式求VaR值？

老师你好，问题如图红色笔所写

老师，B选项upward sloping是否也可以理解为credit spread 上升，这样的话不就是和CVA通向变动了么