I. The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond. II. The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years. 这两句话我很容易搞混，老师可以再讲一下两者差别么，因为都是跟6%的bond比较，但是第二点是duration 10 years，就zero bond小于了

你好所以题目中的efficient frontier指的是cml而不是markowitz的efficient frontier是吗

老师请问一下，加了30%的无风险资产之后不是会沿着cml移到market portfolio的右边吗，不是已经脱离了efficient frontier了吗？为什么说还是在有效前沿上？

此道题的D选项还是不明白。什么叫有效前沿的期望收入都是一样的？

视频声音太小了

什么是basis risk，和其他risk的区别

为什么benchmark index is 1就认为IR也是1呢

information ratio 为什么为1啊

不考虑其他，单说第二个，是不是选market risk也是正确的？

老师问一下，怎么确定加了30%以后这个点依然在cml这条线上？谢谢