I. The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.
II. The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
这两句话我很容易搞混，老师可以再讲一下两者差别么，因为都是跟6%的bond比较，但是第二点是duration 10 years，就zero bond小于了
DV01 & DV01 Hedge & Convexity
查看试题
已解决
你好所以题目中的efficient frontier指的是cml而不是markowitz的efficient frontier是吗
Capital Market Line (CML)、Capital Market Line (CML) and Security Market Line (SML)
查看试题
已回答
老师请问一下，加了30%的无风险资产之后不是会沿着cml移到market portfolio的右边吗，不是已经脱离了efficient frontier了吗？为什么说还是在有效前沿上？
Capital Market Line (CML)、Capital Market Line (CML) and Security Market Line (SML)
查看试题
已回答
此道题的D选项还是不明白。什么叫有效前沿的期望收入都是一样的？
Capital Market Line (CML)
查看试题
已回答
视频声音太小了
Clean Price and Dirty Price
查看试题
已回答
什么是basis risk，和其他risk的区别
Risk Classification、Basic Risk Types
查看试题
已回答
为什么benchmark index is 1就认为IR也是1呢
Jensen’s Alpha, Information Ratio and Risk-Adjusted Performance
查看试题
已解决
information ratio 为什么为1啊
Jensen’s Alpha, Information Ratio and Risk-Adjusted Performance
查看试题
已回答
不考虑其他，单说第二个，是不是选market risk也是正确的？
Risk Classification、Basic Risk Types
查看试题
已回答
老师问一下，怎么确定加了30%以后这个点依然在cml这条线上？谢谢
Capital Market Line (CML)、Capital Market Line (CML) and Security Market Line (SML)
查看试题
已回答
