Simon2019-07-08 17:34:07
Simon我能问一下 long 或者short call 或者 put 对 rho的正负有影响吗？ 所以long put 与short put 的rho都是负的吗？
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Adam2019-07-08 17:52:52
Adam同学你好，
Rho表示期权价值对无风险利率求偏导数，也就是说利率对期权价值的影响程度。
利率上升，call的价值是上升的，put的价格是下降的
因此不考虑long short。对于call来说是正的影响，对于put来说是负的影响
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所以如果将c选项改为80 这道题就选c了嘛？
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同学你好，
rho对于期权来说：ITM比OTM影响程度更大
所以你这样修改没有可对比的条件呀
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所以 假如k为80对于call来说就是in the money 对于put来说就是out the money
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同学你好，这里你说错了，k=80，对于call是otm，对于put是itm
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所以 假如k为80对于call来说就是in the money 对于put来说就是out the money？我对put的out the money 不太明白
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同学你好， Rho表示期权价值对无风险利率求偏导数，也就是说利率对期权价值的影响程度。 利率上升，call的价值是上升的，put的价格是下降的 因此不考虑long short。对于call来说是正的影响，对于put来说是负的影响 但是如果考虑呢 比如short put的RHO 为正为负？
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atm、itm、otm表示的是价值状态，说的是我现在行权对我来说是不赔不赚、盈利、亏损
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