第一题为什么说破产造成的是市场风险。书上说bankruptcy risk属于credit risk
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老师，请问UL和EL到底该如何分辨？
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这个题为什么贝塔一定是0呢？
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在stack-and-roll中，contango 与 backwardation的盈利或损失需要联系short forward的盈利或损失，来整体比较收益吗？ 针对Ⅲ中的profitable
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老师之前有让把计算器设置为小数点后四位，可是这里很多乘下来的结果小数点后前四位都为零，计算器就显示0.0000，这 该怎么办呢？
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tracking error of the portfolio to the benchmark index is 2.8%. 这个参数代表什么意思？另外SOR的计算过程不是不用risk-free rate用MAR吗？
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题干上说的IP实际收益率增长了5%，还是增长到5%？
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Diversification benefits will occur any time security returns have less than perfect positive correlations。老师，请解释一下这句话好吗，谢谢
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On a risk-adjusted basis, this portfolio lies on the security market line (SML) 能否解释一下这句话，谢谢
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时间序列&自回归，AR MA ARMA 模型听的不是很懂， 这些知识在考试中占比如何？ 需要自己看书深入理解吗？ 还是记得结论就好？
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