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任同学2018-12-09 21:56:42

On a risk-adjusted basis, this portfolio lies on the security market line (SML) 能否解释一下这句话，谢谢

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回答（1）

Robin Ma2018-12-10 09:36:04

同学你好，你把这道题计算一遍其实就能看懂这句话了，通过对风险补偿后（risk adjust），资产组合的收益率等于CAPM的理论收益率，lies in sml，正好在SML线上。

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