老师请问d选项为什么利率下降forward价格也下降呢？

定义不是在一段特定时间之后吗？

第二步风险的评估和风险的偏好有啥区别，风险偏好不是企业能和愿意承担多少风险吗？为什么不能用于第二步？

这题里面，（1000-985）*250=3750 *20 = 75000.这个数额应该是futures contract 的价格下跌的金额，而不应该是margin下跌的金额啊？为什么可以直接加上去呢？ futures contract 和 margin 的应该不是一样的吧，有个杠杆比率在里面吧？这个地方我没有理解，烦请老师帮我指导一下。

老师 这道题目G同学的说法肯定也有问题啊，这个方程不应该需要B1不等于0才可以吗？B1不等于1有什么用呢？还是说这道题目完全只是考察对于假设检验的原理 而根本不用考虑这个方程

老师 这个heterodesk在notes中有出现吗？

这个题的讲解还是不懂

老师，您好。 我是否可以理解为，想将floating rate transform to fixed rate，意味着，担心利率下降，收益降低，所以才要收到fixed rate 而支出 floating rate？

老师 您好 1、2-year term Fixed rate = 6% 这里为什么会出现两年，在这里有什么意义吗？ 2、题设所问的net coupon exchange 是什么？计算公式是什么？

为什么是系数具有线性关系（linear in coefficient or parameters）? 线性回归不是假定自变量X与因变量Y具有线性关系？