请问老师这种问题为什么不考虑贴现到同一时刻呢
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如果对冲基金只持有一个ETF，那么不管他是按月估值还是按日估值，他的收益率跟标普500都是拟合的啊，所以贝塔肯定是等于1啊，为什么是0呢
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请问为什么用future contract value*250？
一般*250到底是是什么，是S&P500 index嘛？
如果是index，为什么这道题里期货合约价值可以代表index？
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解释一下D选项什么意思
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那天问老师 她说蒙特卡洛可以估值各种期权 包括美式期权
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这题能再细讲一下么还是不太明白
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这道题能细讲一下么
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那如果是负相关是不是小于EL？
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B是什么意思？为什么是错的？
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我记得有个题目是说负责人没有告诉客户，而擅自调整了资产组合比例，也是觉得会赚钱，结论是不违法GARP协会的行为准则，因为不是每一个操作都要跟客户报告，岂不是和这道题相反？
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