老师您好！我把题目理解成了，担心利率上涨导致未来还款压力过大，所以要买入利率期货锁定利率，所以成了long position;这种理解在哪里出了问题？

为什么不能理解成：Portfolio C has a higher expected return than Portfolio B with a lower standard deviation.

老师您好！再投资风险与市场利率的关系是怎样的，能详细解答一下吗

所有的债券复制问题，都可以按照这个思路来解决吗，即现金流匹配即可？

课件中老师不是说信孚胜诉了么？这里怎么讲题女老师说信孚赔付了宝洁？

w2*5=4是怎么得出来的？理解不了

这个tev计算方法有学？没讲吧

请问计算一年的利率，以下公式是否正确？95.18*(1+y/2)^2=100. 如果按照这个公式，和计算器计算出来的不一样啊，请问这是怎么回事？

此题I选项，老师课程中说影响reinvestment risk有两个因素，一是时间，二是coupon，时间长，再投资风险大，久期也大啊，这样I选项就不对了

-3.1之后是怎么得出0.1%的