老师，能不能帮我计算一下ICBP公司的2018年的wacc，带过程，我要看一下我的步骤有什么缺陷
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视频中老师举的例子， 定价10元，所以对于买入期权的空头，市场价格超过10元，就以10元买入。另外付出手续费假设0.5元
但是这样还总损益还是亏呀！
为什么不是当X-10-0.5仍然大于等于0的时候再选择行权呢。为什么pay off 大于10就选择行权呢
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请问老师c和d都是怎么变形的？麻烦老师详细一些写一下步骤好吗？
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老师我还是没有搞懂什么叫路径依赖式期权
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老师，这里的duration和Convexity如何得到的
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讲义5-22页，第三题中dividend没有告知是continuously paid.所以半年的dividend 1美元折现是不是应该用1/(1 5%)^0.5?
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老师，纸质习题集530题。答案中讲了一句话：Delta is greatest for ITM options.我没有理解这句话是怎么来的。是不是ITM OTM都是Delta最大？
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请问为什么做一笔相反操作就能对冲风险呢，这样怎么获利呀
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请问为什么做一笔相反操作就能对冲风险呢，这样怎么获利呀
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老师，纸质习题集第499题，看不懂￣□￣｜｜
这题long了call，为什么还要对冲来着？
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