Q64 为什么用2月9的libor

老师的强化课讲的很好，在讲课时要是再稍微将电脑上的微信静音或者关闭就更完美啦

为什么有时候多头是收固定有时候是支固定

关于希腊字母的问题。option在期初无价值，到期之前变得有价值，到期日是st—k，这样理解对吧？把10days看作到期，把90days看作期初。对于gamma，因为到期时的option价值比期初大，所以gamma在10days比90days大。对于vega，因为10days到期时的变动小，所以vega在10days比90days小。对于theta，（只看绝对值），10days时的流逝的时间比90days流逝的时间大呀，其他不变，公式是option/time，为什么theta在10days的值比90days大呢？ 还有对其他的希腊字母的short term 和long term 的理解对嘛？

第564题 两值期权的价值为什么这么求 他是atm状态 不应该是northing 只有一笔期权费么

计算forward的payoff时，除以的是 1+R*t 估值的时候是(1+r)^T 我试了下差距不是很大，是不是可以混用？ 计算payoff的时候也用(1+r)^T ？

第四问，按照方差来计算b的时候，b平方除以12，应该等于无偏方差0.086还是样本方差0.08？

老师，这题能再讲一下吗？分子上-50是什么，after tax risk是多少呢？ RAROC是哪里讲的，能不能告诉，忘记了，我再回过去翻翻。

请问美元久期和DV01是不是都是负数呀，我们习惯给修正久期前面加个负号让其变成正数，但是我看书上在推导美元久期和DV01的时候并没有加负号，是不是说明这俩默认是负数

（1+R2)*T1*(1+R2)*T2-T1是什么的推导式？没太看明白