ZzzzM2022-04-17 17:15:23
ZzzzM关于希腊字母的问题。option在期初无价值，到期之前变得有价值，到期日是st—k，这样理解对吧？把10days看作到期，把90days看作期初。对于gamma，因为到期时的option价值比期初大，所以gamma在10days比90days大。对于vega，因为10days到期时的变动小，所以vega在10days比90days小。对于theta，（只看绝对值），10days时的流逝的时间比90days流逝的时间大呀，其他不变，公式是option/time，为什么theta在10days的值比90days大呢？ 还有对其他的希腊字母的short term 和long term 的理解对嘛？
回答（1）
吴珮瑶2022-04-19 17:26:50
吴珮瑶你好同学，gamma和Vega分析是对的
theta这里是短期的theta值的绝对值比长期的theta绝对值大
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