老师这一题为什么不是这么做的？
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第88页和89页不讲，是因为考试不考吗
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第86页ppt中，第一个表格，changes in spot rate for changes in key rate, 里面的0.6667、0.3333、0.2、0.8这些是怎么算出来的，是给出的已知条件吗？
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Yield Duration和Modified Duration 之间是什么关系？
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为什么84页的Key rate duration 求出来是负值？
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无论是Yield Duration , Macaulay Duration 还是Modified Duration，都是正值是吗？
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你好，请问这题哪里看出是连续复利了，为什么要用e来计算？题中说的是年复利，不应该是50 / (1＋4%)^0.75 吗。
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这个地方老师讲错了，老师讲成了solo……请予以更正！另外CAPM的课么峥老师怎么还不赶紧更新过来？
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第74页ppt，为什么callable bond会趋向于103？
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第66页ppt，老师讲：DV01=Duration*P*0.01%，但为什么ppt上写的受DV01=-delta P/-delta r
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