为什么β=1

老师这三道题查表怎么查啊

老师，您好，复习到中心矩和非中心矩的关系这点，公式推导中有疑问，第一步推导2ab去哪儿了。。。。不太理解，麻烦解释下，谢谢

B选项说两个组合简单相加相关性为1，相关性最差。相关系数的绝对值越大不是说明相关性越好吗？老师是不是谁错了

可以理解为market liquidity 一个是银行所面临的问题 funding liquidity 是个人投资者的问题吗？

经济资本就等同于UL吗？

习题三中需要short 3 份futures 是怎么得到的

EXERCISE 5 中为什么用的是连续复利折现?

为什么需要10%的无风险资产呢？

1. effective risk management should reduce a credit portfolio's expected loss to approxiamately zero. 为什么这句话不对？ 2. 为什么说UL is a function of default correlation? 为什么EL 不受portfolio granularity的影响？不是EL可以被portfolio分散掉吗？所以portfolio varys, EL就可以减少哪