Effective convexity=（p大＋p小-2p0）/p0*delta y，这里的delta y为何是p0到p大或p小的利率变化而不是p大到p小的利率变化？比如通用公式delta p=-md*p0*delta y，这里的delta y 是delta p对应变化的利率变化，即如果p大变成p小，那么对应的利率变化delta y就是p大或p小变成p0的2倍，为何有这样的差异？
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FRA 个利率互换是一样的吗？有什么区别吗？
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为什么三个资产组合的tr一定想同呢？
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这个0.25是次方还是乘以
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7rmb/usd,老师这里的利率表达方式（7人民币等于1美元）和基础班讲义第四门177页的解释(1人民币等于多少美元）不一样啊
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APT: no arbitrage chance. CAPM: risk-return dominance arguments.
这个要怎么理解
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为什么当coupon rate =YTM时，FV=PV的？
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当i波动率变大时，Vput也变大，那Vputable也是会变大的，所以是i变大，Vcallable 变小，Vputable 变大。我这样理解对不对呢？
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43，premium 就是 ERM -Rf 么
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