这个公式的组合和单个资产的var值的区间一定要是相同的吗？
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老师说是衡量linear derivate说一吧option排除，只有furture 是线性的，但如下截图，期权和期货的var的计算都会考虑二阶的，考虑二阶是不是就是考虑了非线性因素呢？
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老师一级第四章的百题的62题怎么选a呀
不应该是选c？？
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请问198题中，如果correlation是负的，A也是正确的吗？
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D选项可以不考虑奇异期权的影响吗？
long call option ,为正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
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这里是默认longput 吗？
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没看懂这题的答案，为什么最后只求了Suuu下的value？
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